QUANTAXIS量化金融策略框架搭建

QUANTAXIS量化金融策略框架搭建

真的是非常不容易,作为一个金融菜鸟+编程菜鸟,试了两次才成功搭建好这个框架,然后现在正在兴奋的往电脑里面装数据。

这个框架的Github仓库地址是:QUANTAXIS 量化金融策略框架。作者的介绍是说“从数据爬取-清洗存储-分析回测-可视化-交易复盘的本地一站式解决方案”,最开始自己并没有对它感兴趣,感觉自己的能力离这个东西还非常的遥远。但是这个QUANTAXIS 的示例demo中的马科维茨的QUANTAXIS实现吸引到了我。所以我赶紧试着自己搭建了一下。过程非常曲折,不过现在初步成功了,非常兴奋。

这个框架的搭建教程可以安装这个PDF文档:quantaxis.pdf。里面详细介绍个如何在各种系统上搭建这个框架。作为笔记,这里只简单记录我自己的一些步骤。

安装python3

这个我早已安装好了。

1
brew install python3

安装:full_moon_with_face:QUANTAXIS

其实它的本质是个Python包:

1
2
3
4
5
6
7
git clone https://github.com/yutiansut/quantaxis --depth 1
cd quantaxis .
sudo python3.6 -m pip install -r requirements.txt -i https://pyp
i.doubanio.com/simple
sudo python3.6 -m pip install tushare
sudo python3.6 -m pip install pytdx
python3.6 -m pip install -e .

安装数据库:package:MONGODB

MongoDB是一个NoSQL数据库。 它是一个使用C++编写的开源,跨平台,面向文档的数据库。我还特意找了一些资料,打算日后有时间的时候学一学这个数据库的使用。此外我还下载了几个MongoDB数据库的客户端工具,还没有深入使用,不好形容感受。分别是下面三个:

这个数据库的安装方法如下:

1
2
brew update
brew install mongodb

创建数据库文件:

1
sudo mkdir -p /data/db

然后需要输入你的密码
启动mongodb

1
sudo mongod

继续输入你的密码,然后数据库就运行了。

使用Docker建立QUANTAXIS执行环境

这一部分自己似乎到现在还没成功,目前来看似乎并不影响使用。以后再慢慢探索吧。

装数据

在终端运行下面的命令就可以把所有的数据都装到自己的电脑上了。第一次运行的时候因为要把所有股票的历史数据都下载装入数据库,所以会很慢,但是再次运行之后就可以只下载新数据,还是挺快的。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
quantaxis
# 更新日线数据
save all
# 更新分钟数据
save x
# 其他的数据
save stock_info
# 同花顺版块爬虫
save stock_block
# 财务数据
save financialfiles
# 期权
save option_day
# 保存tushare股票列表的信息到数据库中
save stock_info_tushare

简单的运行一下示例

这些代码需要在Jupyter Notebook上运行,在PyCharm上运行的时候总是出错。
在终端输入:

1
jupyter notebook

就能运行Jupyter了,然后新建一个文件,输入下面的代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
import scipy.stats as scs
import matplotlib.pyplot as plt
import QUANTAXIS as QA
# 获取上证50中的四根票
code=QA.QA_fetch_stock_block_adv().get_block('上证50').code[0:4]
data=QA.QA_fetch_stock_day_adv(code,'2018-01-01','2018-08-19').to_qfq()
# 选择close序列, 进行pivot成表
close=data.pivot('close')
close.tail()

code 600000 600016 600019 600028
date - - - -
2018-08-13 9.98 5.89 8.71 6.60
2018-08-14 10.06 5.86 8.46 6.63
2018-08-15 9.90 5.78 8.23 6.49
2018-08-16 10.06 5.82 8.08 6.39
2018-08-17 9.98 5.80 8.10 6.33

大功初成,以后要慢慢学习这个框架!

更新

1
2
cd QUANTAXIS
git pull

一般而言,本地开发模式 更新完代码就无需考虑pip install 重新安装的问题, 但如果涉及 setup.py的更新 则需要:

1
2
cd QUANTAXIS
pip install -e .

# Python

评论

程振兴

程振兴 @czxa.top
截止今天,我已经在本博客上写了607.9k个字了!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×