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JointQuant 量化课堂学习笔记。原文:量化交易策略基本框架
写法一:
1 | def initialize(context): |
写法二:
1 | def initialize(context): |
第一种写法是老版本,推荐使用写法二。
例如,考虑这样一个策略:选定平安银行作为交易的股票,每天买入 100 股。
代码为:1
2
3
4
5
6def initialize(context):
run_daily(period, time = 'every_bar')
g.security = '000001.XSHE'
def period(context):
order(g.security, 100)
用一段时间内的历史的真实行情数据,来验证一个确定的交易策略在这段时间表现如何,这个过程叫回测。
运行回测就是字面意思,让计算机运行这次回测,运行后会告诉你策略在这段时间表现情况,比如收益率、年化收益率、最大回测、夏普比率等指标。而且一般也会包括下单记录,持仓记录等。
编译运行其实也是让计算机运行这车回测,不过相比于点击运行回测,编译运行的结果比运行回测要简单,只有收益率等指标,因此也速度更快。所以当不必得到详细结果的时候,或者只是想调试下策略代码,看是否可运行时,编译运行就比运行回测更方便。
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