使用R构造有效前沿

本文是学习A Gentle Introduction to Finance using R: Efficient Frontier and CAPM – Part 1的笔记。原文中作者讲述了如何使用R构造资产组合的有效前沿和CAPM模型。

长期投资的益处

本文为zonination/investing学习比较,作者以投资美国股市为例,通过图表的方式讲述了长期投资的益处,特别是投资达到30、40年时,资产将会稳健的大概率增长。

OptionValuation:一个期权估值的ShinyAPP

该项目的作者为:DavZim/OptionValuation。是一个Shiny APP,感觉超级棒,就简单翻译部署了一下,网址为:https://czxa.shinyapps.io/optionvaluation/

马科维茨有效前沿实现(Stata版本)

这篇文章是受上一篇文章的启发,想用Stata也实现一遍,不过后面的最优化部分我实在不会用Stata做了。

马科维茨有效前沿实现(Python版本)

这里使用的数据是QA框架建立的数据库里面的数据。

金融工程相关概念白话解释——Martingale

  • 在法文里,Martingale有两层意思,一是“倍赌策略”(赢了收手,输了加倍),二是“马缰绳”,将其翻译成鞅(马的缰绳)是用了它的第二层含义。

金融工程相关概念白话解释——Radon Nikodym derivative

这篇文章是按照宋老师的要求,用白话解释Radon_Nikodym_derivative

2016年以来人民币贬值的主要成因

这是金融综合上的一道题目,参考答案给出了一些原因,还列举了一些数据,所以自己就想自己收集一些数据看一下是不是那样的。
本文所有代码的do文件下载:2016年以来人民币贬值分析.do

风险暴露的变化对股票流动性的影响

显然这个也是我的课程论文,写得也很烂,而且由于老师只要写实证部分,所以我就没写文献综述。虽然很烂,但是我觉得题目非常好,结果自己也挺满意。

Shibor VS. 回购利率——中国货币市场基准利率的选择

这个报告是我的金融市场学课程报告,实话说,内容做得挺烂。毕竟是小组作业,拖沓了好几周,然后最后两周才开始弄,第一周还浪费了,然后第二周我自己一个人写了这份报告,记得一共忙活了四个晚上,就是晚上写,白天补觉。但是这个报告还是非常有纪念意义的,这个是我第一份非常规范的实证研究。图表、程序都非常规范,所以觉得有必要记录一下。

金融工程第1~3章参考答案

这个是为我们班同学制作的金融工程作业的参考答案。
可能还是有一些错误,敬请指正。

四种单一期权+股票对冲交易策略对比

【摘要】:单一期权+股票交易策略一共有四种,看空的时候有两种,看多的时候也有两种,本文将采用简单的数值模拟和比较静态分析的方法来比较四种策略构建成本

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